Stand van 2026-08-30 · dagelijks bijgewerkt
Als een bedrijf zijn kwartaalcijfers veel beter dan verwacht rapporteert, springt de koers meteen. Maar historisch is die sprong vaak niet het einde: zulke aandelen ijlen na en kruipen daarna nog wekenlang verder omhoog dan de markt. Dit heet post-earnings announcement drift (PEAD) — beschreven door Bernard & Thomas (1989) en een van de best gedocumenteerde beurseffecten.
Wij hebben het zelf nagemeten op 22.057 kwartaalcijfer-momenten (S&P 500, 2007-2026): de sterkste 20% winstverrassingen deden het over de volgende 60 handelsdagen gemiddeld +1,6% beter dan de index, ná 0,2% transactiekosten — significant in zowel de oudere als de nieuwere helft van de data. Kanttekening: gemeten op de huidige S&P 500-samenstelling, en een gemiddelde is geen garantie per aandeel.
De volledige lijst — met trendsignalen en een risicokader per aandeel — staat gratis in de app.